Индикатор ROC (Rate of Change) представляет ценность как инструмент для более раннего определения возможных изменений поведения цены на рынке и особенно для фиксации первых признаков разворота. Это индикатор моментума, и он исследует все изменения, происходящие с ценой актива на протяжении какого-то определенного базисного периода, который задается в настройках.

С графической точки зрения инструмент представляет собой осциллятор. Его значения рисуют синусоидные колебания вокруг средней (нулевой) линии. Индикатор оказывается выше или ниже этой оси, в зависимости от того, принимает ли он положительное или отрицательное значение.

Формула расчета, используемая в ROC

Значение стоимости актива в любой текущий момент времени математически сравнивается с ценой «n» прошлых периодов по такой формуле:

Roc = ((P-Pn) / Pn) * 100, где:

P – закрытие последнего предыдущего периода;

Pn – более раннее закрытие, которое произошло на «n» периодов раньше.

Значение умножается на 100 только для графических целей, чтобы кривая колебалась вокруг нулевой линии.

Наиболее распространенные временные периоды - 12-дневный или 25-дневный ROC для краткосрочных / среднесрочных сделок и однолетний ROC (255 дней) для долгосрочного анализа.

Сигналы для открытия и закрытия позиции по рынку

Как и другие индикаторы Momentum, ROC подает следующие сигналы:

  • при пересечении средней осевой линии; если снизу вверх, то покупаем; если сверху вниз, то продаем;
  • при попадании синусоиды в поле экстремальных показателей перекупленности и перепроданности, что предполагает возможный разворот;
  • при наличии дивергенции (расхождении поведения цены на графике и кривой индикатора).

Сигналы ROC для входа и выхода из позиции на покупку и продажу: нулевая (средняя) линия и предельные зоны

Обычно первые два типа сигналов используются только совместно, то есть вход в рынок происходит при пересечении нулевой линии, а выход, когда ROC становится перепроданным/перекупленным. Или при возврате назад с повторным переходом через нулевую линию. Рассмотрим пример.

Сигналы ROC для входа и выхода

Первый оранжевый кружок выделяет область, где синусоида индикатора пересекает нулевую линию, что сигнализирует о входе на медвежий рынок. Второй оранжевый кружок показывает момент, где ROC входит в зону перепроданности, предлагая выйти из позиции. К этому времени уже была бы получена прибыль. Аналогично с зелеными кружочками. Покупка – при пересечении нулевой линии, выход при попадании в зону перекупленности.

Как всегда, выглядит все красиво, но на самом деле, при такой системе появляется множество ложных сигналов, потому что часто ROC возвращается назад и снова пересекает нулевую линию.

пересекает нулевую линию

Ложных входов было бы слишком много, если следовать этим сигналам, обведенным красными овалами.

Кроме того, уровни экстремумов в ROC не являются стандартными, их надо устанавливать произвольно после наблюдения за поведением индикатора в прошлом. То есть слишком много сложностей. Поэтому популярностью пользуются сигналы третьего типа – дивергенции.

Сигналы ROC: дивергенция

На рисунке видно, что в течение достаточно короткого периода возникают две ситуации на рынке, демонстрирующие дивергенции: А и В.

Сигналы ROC: дивергенция

В первом случае цены продолжают расти, в то время как индикатор ROC показывает два последовательных снижающихся пика. То есть на лицо четкий сигнал расхождения поведения цены на графике и индикатора или сигнал дивергенции. Четкое предупреждение о возможном истощении или развороте тренда. И вскоре после этого тенденция действительно меняет курс.

Во втором случае происходит обратное: цены продолжают нисходящий тренд, в то время как ROC создает два восходящих пика. Еще один явный сигнал о возможном истощении или развороте тренда. Поэтому, если мы находимся в рынке, лучше выйти, но если мы еще не в нем, мы должны быть готовы, потому что скоро может появиться возможность для получения прибыли.

Читайте так же: